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title: "Especialista de Teste de Estresse e Validação de Modelos | Riscos"
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workplace: onsite
location: "São Paulo, Brazil"
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region: latin-america
skills: ["python", "sql"]
date_posted: 2026-08-25T13:04:22.000Z
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# Especialista de Teste de Estresse e Validação de Modelos | Riscos

**C6 Bank** · São Paulo, Brazil

Apply: https://job-boards.greenhouse.io/c6bank/jobs/4727320005

## About the role

##### Nossa área de Risco de Modelo

Na área de Risco de Modelo, contribuindo para o fortalecimento da governança e da efetividade dos processos de gerenciamento de risco de modelo da instituição. A pessoa selecionada terá papel fundamental na identificação, avaliação e monitoramento dos riscos associados ao uso de modelos estatísticos, matemáticos e baseados em machine learning, utilizados em diversas áreas da organização. Essa posição envolve trabalho colaborativo com as áreas de Modelagem, Risco, Capital, Fraude, entre outras, visando garantir a aderência às normas regulatórias (nacionais e internacionais) e às políticas internas. Também será responsável por apoiar o desenvolvimento, a validação e o aprimoramento das metodologias, dos indicadores e dos reportes que asseguram o uso responsável e transparente dos modelos ao longo de seu ciclo de vida.

##### Suas atividades como CSixer

- Responsável por desenvolver, aprimorar e executar a estrutura de Teste de Estresse de Riscos, bem como atuar na Validação Independente de Modelos, assegurando a adequada identificação e avaliação prospectiva dos riscos, a robustez das metodologias quantitativas utilizadas pela Instituição e a aderência aos requisitos regulatórios e às políticas internas.Coordenar e executar o processo de Teste de Estresse, abrangendo a definição de cenários, premissas, metodologias, projeções, consolidação dos resultados e elaboração dos reportes;

- Desenvolver e revisar cenários macroeconômicos e idiossincráticos, considerando eventos severos, porém plausíveis, e os principais fatores de risco aos quais a Instituição está exposta;

- Avaliar os impactos dos cenários sobre risco de crédito, risco de mercado, IRRBB, risco de liquidez, risco operacional e demais riscos materiais da Instituição;

- Elaborar análises executivas e materiais para apresentação à Diretoria, Comitê de Riscos e Conselho de Administração;

- Assegurar a qualidade, consistência e rastreabilidade das bases de dados, premissas, metodologias e resultados utilizados no processo;

- Manter documentação técnica e evidências dos processos, metodologias, modelos, premissas e decisões relacionadas ao Teste de Estresse;

- Executar a validação independente de modelos de riscos, observando a necessária segregação entre as atividades de desenvolvimento, utilização e validação;

- Avaliar a adequação conceitual e metodológica dos modelos, incluindo premissas, metodologia estatística, segmentação, seleção de variáveis, critérios de amostragem, tratamentos de dados e limitações;

- Avaliar a qualidade, integridade, completude e representatividade das bases de dados utilizadas no desenvolvimento, calibração e monitoramento dos modelos;

- Avaliar o desempenho e a capacidade preditiva dos modelos por meio de testes quantitativos, incluindo backtesting, benchmarking, análise de estabilidade, discriminação, calibração e demais métricas aplicáveis a cada metodologia;

- Identificar limitações, fragilidades e riscos dos modelos, classificando os achados de acordo com sua materialidade e impacto;

- Emitir pareceres técnicos independentes contendo conclusão sobre a adequação dos modelos, recomendações, condicionantes e, quando aplicável, restrições para sua utilização;

- Participar dos fóruns de governança de modelos, apresentando os resultados das validações e subsidiando as decisões relacionadas à aprovação, implantação, alteração, monitoramento ou descontinuação dos modelos.

##### Requisitos e experiência

- Graduação completa em Estatística, Matemática, Economia, Engenharia, Ciências Atuariais, Administração ou áreas correlatas;

- Experiência relevante em Teste de Estresse, Validação de Modelos, Risco de Modelo ou Modelagem;

- Conhecimento sólido de estatística, econometria, modelagem quantitativa e técnicas de validação de modelos;

- Conhecimento de gerenciamento integrado de riscos, análise de cenários macroeconômicos, projeções financeiras e indicadores prudenciais;

- Experiência com métricas de avaliação de modelos, tais como backtesting, calibração, estabilidade, discriminação, benchmarking e análise de sensibilidade;

- Conhecimento de Excel e experiência com Python e SQL;

- Capacidade de elaboração de documentação técnica, pareceres de validação e materiais executivos;

- Disponibilidade para atuar de forma presencial na região central de São Paulo (Av. 9 de Julho).

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##### Nossos benefícios

- Vale-Refeição;

- Vale-Alimentação;

- Plano de saúde e odontológico;

- Auxílio-Creche;

- Seguro de Vida;

- WellHub | TotalPass;

- Conexa | Psicologia Viva - Terapia online sem custo;

- Carbon Academy;

- Cartão C6 Carbon;

- Carbon Spa - Salão de beleza localizado em nosso escritório;

- Carbon Care - Ambulatório localizado em nosso escritório;

- Sala de amamentação;

- Empresa Cidadã - Prorrogação do prazo da licença-maternidade e licença-paternidade;

- Bicicletário;

- Vestiário;

- Van corporativa;

- Espaço de convivência - Videogame, mesa de sinuca, playball, churrasqueira, chopeira, lanchonete, diversos locais de descanso, redes, cesta de basquete e horta colaborativa e orgânica.

#### C6 BANK

##### PARA UMA VIDA EXTRAORDINÁRIA

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Atendemos pessoas físicas, MEIs e PMEs em todos os estados do Brasil. Sem agências físicas, oferecemos mais de 90 produtos e serviços financeiros feitos para todos os perfis de clientes.

Estamos localizados em São Paulo/SP e contamos com mais de 3.000 CSixers que estão sempre a mil por hora. Em pouco mais de cinco anos, conquistamos muitos prêmios e reconhecimentos.

No C6 Bank, acreditamos que a diversidade impulsiona a inovação e fortalece nosso ambiente de trabalho. Por isso, promovemos uma cultura inclusiva, que valoriza a equidade e garante oportunidades para todas as pessoas, independentemente de raça, cor, idade, credo, deficiência, nacionalidade, estado civil, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero. Aqui, todo mundo é bem-vindo para ser quem é.

Confira mais informações no vídeo abaixo:

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Source: C6 Bank's own career page, read by RemJobs. Canonical HTML version: https://www.remjobs.works/job/c6-bank-especialista-de-teste-de-estresse-e-validacao-de-78921be1-6936-4cbb-8407-d82f6a05952b